Инвестор Говорит: августа 2016

суббота, 6 августа 2016 г.

В основе Кошки
Стредл
Опц. 1 = PUT 95000
Опц. 1 = CALL 95000
+

Продаем дальние страйки в пропорции 1:10
Опц. -10 = PUT 90000
Опц. -10 = CALL 100000

Кондор
Купленный Стренгл
Опц. 1 = CALL 97500
Опц. 1 = PUT 95000

ПРоданный Стренг
Опц. -1 = CALL 10000
Опц. -1 = PUT 92500

Дельта должна стремиться к нулю (0)

Состоит из
Стредл+ Проданные Стренгл

Опц. CALL 1 = 95000
Опц. PUT 1 = 95000
+
Опц. CALL -1 = 97500
Опц. PUT -1 = 92500

Стренгл

Покупаем разные страйки в деньгах
Опц. 1 = CALL 92500
Опц. 1 = PUT 95000
Дельта должна стремиться к нулю (0)

Стреддл
Покупаем ближайший к страйку 93270
Опц. 1 = PUT 95000
Опц. 1 = CALL 95000
Дельта должна стремиться к нулю (0)

Продажа

Пропорциональный спред

Покупаем ближайшие
Опц. 1 Call 95000
Продаем -2 Call 97500

Всё что ниже 850000 огhаниченный убыток -260, выше плюс, выше 95 000убыток

Медвежий PUT спред

Берем ближайшие к страйку
Опц. 90000
и продаем следующий
опц. 87500

Максим. убыток -360р