Стренгл
Покупаем разные страйки в деньгах
Опц. 1 = CALL 92500
Опц. 1 = PUT 95000
Дельта должна стремиться к нулю (0)
Если дальние
Опц. 1 = CALL 90000
Опц. 1 = PUT 97500
Дельта должна стремиться к нулю (0)
Продажа стренгл
Опц. -1 = CALL 97500
Опц. -1 = PUT 87500
Дельта должна стремиться к нулю (0)
Большой диапазон в котором находится цена с гарантированной прибылью.